گسترش امتیاز مشارکت تا دستاوردهای بیشتر

شاخص S&P 500، SPX – چشم انداز قیمت:

• 83 درصد از اعضا در S&P 500 شاخص بالاتر از میانگین متحرک 10 هفته ای مربوطه است.
• MACD 84 درصد از اعضای شاخص S&P 500 بالای صفر هستند.
• برای روند شاخص چه معنایی دارد؟

بهبود وسعت بازار به افزایش بیشتر شاخص S&P 500 در هفته‌های آتی با افزایش فصل سود اشاره دارد.

از روز دوشنبه، کمی بیش از 83 درصد از اعضای شاخص S&P 500 بالاتر از میانگین متحرک 10 هفته ای (WMA) مربوطه بودند. داده های سال 1996 به بعد نشان می دهد که وقتی 83 تا 84 درصد از اعضا بالاتر از 10-WMA مربوطه خود بودند، این شاخص در 30 روز بعدی 74 درصد افزایش یافته است. یعنی در چنین مواردی، 74 درصد از مواقع بازدهی شاخص در دوره یک ماهه بعدی بر اساس عملکرد تاریخی مثبت بوده است (به نمودار توزیع مراجعه کنید).

نمودار توزیع شاخص S&P 500 زمانی باز می گردد که 83%-84% اعضا بالاتر از میانگین متحرک 10 هفته ای مربوطه باشند.

منبع داده: بلومبرگ; نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی در پایتون

به طور مشابه، داده های سال 1996 به بعد نشان می دهد که وقتی 83 تا 84 درصد از اعضا بالاتر از 10-WMA مربوطه خود بودند، این شاخص در 60 روز بعدی 64 درصد افزایش یافته است. یعنی در چنین مواردی، 64 درصد از مواقع بازدهی شاخص در دوره دو ماهه بعدی بر اساس عملکرد تاریخی مثبت بوده است (به نمودار توزیع مراجعه کنید).

نمودار توزیع شاخص S&P 500 زمانی باز می گردد که 83%-84% اعضا بالاتر از میانگین متحرک 10 هفته ای مربوطه باشند.

منبع داده: بلومبرگ; نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی در پایتون

علاوه بر این، تا روز دوشنبه، شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) 84 درصد از اعضای شاخص S&P 500 صفر بود. داده های سال 1996 به بعد نشان می دهد که وقتی 83 تا 84 درصد از اعضا دارای MACD بالای صفر بودند، این شاخص در 30 روز بعدی 57 درصد افزایش یافته است. یعنی در چنین مواردی، 57 درصد از مواقع بازدهی شاخص در دوره یک ماهه بعدی بر اساس عملکرد تاریخی مثبت بوده است (نمودار توزیع را ببینید).

نمودار توزیع شاخص S&P 500 زمانی برمی گردد که 83 تا 84 درصد اعضا MACD بالای صفر داشته باشند.

منبع داده: بلومبرگ; نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی در پایتون

به طور مشابه، داده های سال 1996 به بعد نشان می دهد که زمانی که 83 تا 84 درصد از اعضا دارای MACD بالای صفر بودند، این شاخص طی 60 روز بعدی 70 درصد افزایش یافته است. یعنی در چنین مواردی، 70 درصد از مواقع بازدهی شاخص در دوره دو ماهه بعدی بر اساس عملکرد تاریخی مثبت بوده است (به نمودار توزیع مراجعه کنید).

نمودار توزیع شاخص S&P 500 زمانی برمی گردد که 83 تا 84 درصد اعضا MACD بالای صفر داشته باشند.

منبع داده: بلومبرگ; نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی در پایتون

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish